Ett börsanalyssystem i WPF - Pettersson, Jenny (My University, 2009)
Denna rapport beskriver arbetet med att designa och utveckla en plattform för simulering och utvärdering av olika tradingsystem. Det viktigaste kravet som sattes upp i examenarbetets förstudie var att åstakomma en flexibel och utbyggbar grunddesign för att man vid senare tillfälle ska kunna uttöka systemet vartefter behov av mer funktionalitet uppstår i en snabbt föränderlig finansiell värld. Vidare skulle Microsofts allra senaste teknik användas. Resultatet blev systemet Trader som är en modulbaserad applikation med tydliga riktlinjer för hur moduler ska laddas, skapas, initieras samt hur de kommunicerar med varandra utan överflödiga beroenden. Vägen dit gick via inlärning av diverse designmönster och designprinciper. Omfattande användning av händelser och kommandon för kommunikation mellan olika moduler samt programmerandet mot interface istället för konkreta objekt i alla lägen gav få beroenden och en flexibel och utbyggbar grunddesign. Trader kan koppla upp sig mot börsen för att hämta kursdata. Denna data kan sedan användas för att utvärdera hur olika tradingsystem skulle ha presterat i olika tidsintervall. Datorer har inte samma slutledningsförmåga som människor. De behöver därför klara regler att verka efter i form av ett tradingsystem. Ett tradingsystem brukar bestå av entry, exit, filter samt en metod för moneymanagement. Det finns i en första officiell version av plattformen stöd för simulering av två olika tradingsystem, Trendsystem och Momentumsystem. Dessa valdes för att illustrera två viktiga begrepp inom den tekniska analysen, trend och momentum. Systemet är utvecklat i Visual Studio 2008 och SQL Server 2008 Express samt utnyttjar Microsofts senaste teknik såsom exempelvis WPF och LINQ. -------------------- Abstract in English: -------------------- This report describes the work with designing and developing a platform for simulating and evaluating different trading systems. The most important requirement which was stated in the pre-study was to build a flexible and extendable base design so that it is possible to extend the system later on in an ever changing financial world. Furthermore Microsoft’s latest technology should be used. The result is Trader which is a module based application with distinct directions for how modules are loaded, created, initialized and how they communicate with each other without any redundant dependencies. This was accomplished by learning different design patterns and design principles. Extensive using of events and commands for communication in addition to programming against interfaces instead of concrete objects at all times gave very few dependencies and a flexible and extendible base design. Trader can connect to the stock exchange to get historical stock data. This data can be used to evaluate how different trading systems would perform in different time intervals. A computer has not the same powers of deduction as a human being. It needs clear directions in the shape of a trading system to make trading decisions. A trading system consists of entry, exit, filter and a method for money management. In the first official version of Trader there are two trading system implemented, Trendsystem and Momentumsystem. Those were chosen to illustrate two important concepts within the technical analysis field, trend and momentum. The system is developed in Visual Studio 2008 and SQL Server 2008 Express and uses Microsoft’s latest technology, for example WPF and LINQ.
Keywords: Datavetenskap (datalogi); Computer Science