Reproducing the stylized facts of financial returns. An investigation of the parameter space of a stochastic discrete-time model

Visa enkel post
dc.contributor.authorEinarsson, Rasmus
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljösv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Energy and Environmenten
dc.date.accessioned2019-07-03T13:08:21Z
dc.date.available2019-07-03T13:08:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/175795
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesRapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori : 2013:2
dc.setspec.uppsokLifeEarthScience
dc.subjectAnnan naturvetenskap
dc.subjectEkonomi och näringsliv
dc.subjectOther Natural Sciences
dc.subjectEconomics and Business
dc.titleReproducing the stylized facts of financial returns. An investigation of the parameter space of a stochastic discrete-time model
dc.type.degreeExamensarbete för masterexamensv
dc.type.degreeMaster Thesisen
dc.type.uppsokH
local.programmeComplex adaptive systems (MPCAS), MSc

Ladda ner

Original bundle

Visar 1 - 1 av 1
Bild (thumbnail)
Namn:
175795.pdf
Storlek:
4.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext
Ladda ner

Samlingar

Examensarbeten för masterexamen