Multilevel Monte Carlo med tillämpning på elliptiska PDE med stokastiska komponenter

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238561
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238561.pdfFulltext1.9 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Multilevel Monte Carlo med tillämpning på elliptiska PDE med stokastiska komponenter
Authors: Larsson, Kevin
Iñiguez Orduñez, Mario
Sergejev, Dimitrii
Abstract: Rapporten syftar till att påvisa effektiviteten hos metoden multilevel Monte Carlo (MLMC) som är en variant av mer klassiska Monte Carlo-metoder (MC). Detta görs genom att jämföra tidskomplexiteten i förhållande till medelkvadratfelet för estimatorer som bygger på dessa två metoder. Teorin som behövs för att implementera metoden, som bygger på väntevärdet för en stokastisk variabels linearitet, beskrivs ingående. Vidare presenteras hur såväl MLMC som en mer klassisk MCmetod använts för att skatta medelvärdet av ett stokastiskt fält som är lösningen till en given partiell differentialekvation. Resultatet visar att MLMC är att föredra då högre precision krävs för det specifika problem som metoderna implementeras på. För att tydligare åskådliggöra fördelarna med MLMC så konstateras dock att ett annat problem hade varit lämpligt att välja för implementationen.
Keywords: Grundläggande vetenskaper;Matematik;Basic Sciences;Mathematics
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238561
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.