Multilevel Monte Carlo med tillämpning på elliptiska PDE med stokastiska komponenter

Visa enkel post
dc.contributor.authorLarsson, Kevin
dc.contributor.authorIñiguez Orduñez, Mario
dc.contributor.authorSergejev, Dimitrii
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskapersv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciencesen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:55:44Z
dc.date.available2019-07-03T13:55:44Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractRapporten syftar till att påvisa effektiviteten hos metoden multilevel Monte Carlo (MLMC) som är en variant av mer klassiska Monte Carlo-metoder (MC). Detta görs genom att jämföra tidskomplexiteten i förhållande till medelkvadratfelet för estimatorer som bygger på dessa två metoder. Teorin som behövs för att implementera metoden, som bygger på väntevärdet för en stokastisk variabels linearitet, beskrivs ingående. Vidare presenteras hur såväl MLMC som en mer klassisk MCmetod använts för att skatta medelvärdet av ett stokastiskt fält som är lösningen till en given partiell differentialekvation. Resultatet visar att MLMC är att föredra då högre precision krävs för det specifika problem som metoderna implementeras på. För att tydligare åskådliggöra fördelarna med MLMC så konstateras dock att ett annat problem hade varit lämpligt att välja för implementationen.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/238561
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokPhysicsChemistryMaths
dc.subjectGrundläggande vetenskaper
dc.subjectMatematik
dc.subjectBasic Sciences
dc.subjectMathematics
dc.titleMultilevel Monte Carlo med tillämpning på elliptiska PDE med stokastiska komponenter
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Bild (thumbnail)
Namn:
238561.pdf
Storlek:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext
Ladda ner
Samling
Examensarbeten för kandidatexamen